套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）A、1；B、无穷大；C、0；D、–1E、以上各项均不准确
套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
- A、1；
- B、无穷大；
- C、0；
- D、–1
- E、以上各项均不准确
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对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险
套利定价理论（APT）认为（）。A、只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。B、投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资C、非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大E、β系数等于0，证券组合无系统风险
一个充分分散风险的资产组合是指（）A、组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合B、至少由3个以上行业的证券组成的资产组合C、因素贝塔值为1.0的资产组合D、等权重的资产组合E、以上各项均正确
单选题一个充分分散风险的资产组合是指（）A组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合B至少由3个以上行业的证券组成的资产组合C因素贝塔值为1.0的资产组合D等权重的资产组合E以上各项均正确
多选题下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
单选题利用证券定价错误获得无风险收益称作（）A套利B资本资产定价C因素D基本分析E以上各项均不准确