利用证券定价错误获得无风险收益称作（）A、套利B、资本资产定价C、因素D、基本分析E、以上各项均不准确
利用证券定价错误获得无风险收益称作（）
- A、套利
- B、资本资产定价
- C、因素
- D、基本分析
- E、以上各项均不准确
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资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。A:资本资产定价模型B:套利定价理论C:多因素模型D:特征线模型
(2018年)下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是( )。A.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:所有证券的收益各受到不同因素的影响C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
单选题资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A个别风险B贝塔C收益的标准差D收益的方差E以上各项均不准确