证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。() 此题为判断题(对，错)。
证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。()
此题为判断题(对，错)。
相关考题：
系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被分散C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
（2019年）关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是()。A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
67、套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。A．1B．无穷大C．0D．-1