单选题列关于APT模型的假设，错误的是（）。A收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程B市场上存在大量相同的资产C允许卖空，所得款项归卖空者所有D投资者偏向于高收益的投资策略
单选题
列关于APT模型的假设，错误的是（）。
A
收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程
B
市场上存在大量相同的资产
C
允许卖空，所得款项归卖空者所有
D
投资者偏向于高收益的投资策略
参考解析
解析：
APT同样是有其基本假设前提的，可以概括为以下几个方面：（1）收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程。（2）市场上存在大量不同的资产。（3）允许卖空，所得款项归卖空者所有。（4）投资者偏向于高收益的投资策略。
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CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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APT与CAPM的推证基础不同在于（）。A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C、不要求投资者是风险规避的
列关于APT模型的假设，错误的是（）。A、收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程B、市场上存在大量相同的资产C、允许卖空，所得款项归卖空者所有D、投资者偏向于高收益的投资策略
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