套利定价模型（APT)的一个假设是：所有证券的收益都受到一个共同因素的影响。（）
套利定价模型（APT)的一个假设是：所有证券的收益都受到一个共同因素的影响。（）
参考解析
解析：套利定价模型是在假定市场上所有证券仅受一个共同因素影响的前提条件下得出的。
相关考题：
套利定价理论的假设条件包括( )。A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者具有单一投资期D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的基本假设包括( )。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．资本市场没有摩擦C．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
APT模型的假设中，（ ）是对投资者偏好的规范。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者的投资为复合投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的几个基本假设包括（ ）。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．资本市场没有摩擦C．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响，并且证券收益率的构成形式是ri=ai+ biF1+εiD．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
APT模型的假设中，（ ）是对收益形成机制的量化描述。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者的投资为复合投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
建立套利定价理论假设的基本条件不包括（ ）。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的基本假设不包括（ ）。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C．投资者的投资为复合投资期D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价的基本假设是（ ）。A．投资既追求收益，又厌恶风险B．所有证券的收益都受某共同因素的影响C．投资者能够发现套利机会，并利用套利机会去获利D．投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同E．以上都不对
套利定价理论的基本假设不包括（ ）。 A、资本市场中资本和信息是自由流动的B、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的C、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D、投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅲ
套利定价理论的假设条件（ ）Ⅰ.投资者是追求收益的Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。Ⅳ.投资者是厌恶风险的。Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFl+εi4A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
套利定价理论的假设条件包括（）。Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利Ⅳ．投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅣB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:所有证券的收益各受到不同因素的影响C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
有关套利定价的基本假设条件中，反映对投资者处理问题能力的要求的假设是()。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D:市场没有摩擦
套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是（ ）。A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εiC.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
套利定价理论的几个基本假设包括（）。A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B、资本市场没有摩擦C、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
APT模型的假设中，（）是对投资者偏好的规范。A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
APT模型的假设中，（）是对收益形成机制的量化描述。A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
单选题（ ）旨在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证券具有不同收益的原因。A均衡价格理论B套利定价理论C资本资产定价模型D股票价格为公平价格