x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)
x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)
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假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条；对应地，四种经济状况发生的概率分别是20%，30%，40%，10%；对应四种状况，基金X的收益率分别是50%，30%，10%，-12%；而基金Y的对应收益率为45%，25%，13%，-6%。下列说法正确的是( )。A．两个基金有相同的期望收益率B．投资者等额分配资金于基金X和Y，不能提高资金的期望收益率C．基金X的风险要大于基金Y的风险D．基金X的风险要小于基金Y的风险E．基金X的收益率和基金Y的收益率的相关系数是负的
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，改组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则改投资组合的β值为( )A.1.6B.1.5C.1D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)
证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。 A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013
一位养老基金经理正在考虑三种基金：第一种是股票基金。第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金的期望收益率是20％，标准差是30％；债券基金的期望收益率是12％，标准差是15％；基金回报率之间的相关系数为0．10，则下列说法正确的是( )。A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45％B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是l 3％C．用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13．39％D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13．04％E．以上说法都是正确的
贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。A．1单位B．2单位C．1/2单位D．1.5单位
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为( )。A．0.0908B．0.1622C．0.1288D．0.1582
股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。A．平均投资于X和YB．平均投资于Y和ZC．平均投资于X和ZD．全部投资于Z
设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75B:0.76C:0.85D:0.94
X保险公司案均赔款是40000元，标准差是1000元；Y保险公司案均赔款是50000元，标准差是1200元。根据以上资料，可以判定（ ）。A.X保险公司业务经营比Y保险公司稳定B.Y保险公司业务经营比X保险公司稳定C.X公司案均赔款的标准差系数比Y公司的案均赔款的标准差系数小D.Y公司的案均赔款数比X公司的更具代表性
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。A:9.08%B:16.22%C:12.88%D:15.82%
单选题有4只基金，近5年的年收益率平均值都是7%，则业绩波动最大的基金是（）。A5年收益率标准差为2.0%的基金B5年收益率标准差为0.7%的基金C5年收益率标准差为0.6%的基金D5年收益率标准差为2.1%的基金
单选题变量x与y的相关系数的符号取决于（）A变量x的标准差B变最y的标准差C变量x和y两标准差的乘积D变量x和y的协方差