x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)
x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)
相关考题：
X、y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.8，y的标准差为0.7，则其相关系数为（ ）。 A．0.056 B．0.062 C．0.071 D．0.085
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。A:9.08%B:16.22%C:12.88%D:15.82%
设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75B:0.76C:0.85D:0.94
变量X和Y的相关系数的符号取决于（）。A．变量x的标准差B．变量y的标准差C．变量和y两标准差的乘积D．变量x和y的协方差