已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，改组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则改投资组合的β值为( )A.1.6B.1.5C.1D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，改组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则改投资组合的β值为( )

A.1.6

B.1.5

C.1

D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)

相关考题：

证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。A.2B.1.8C.1.6D.1.5

查看答案

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。A.1.5B.1.6C.0.4D.1

查看答案

证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。A.0.4B.0.65C.0.92D.1.53

查看答案

期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（）A.0.2B.0.3C.0.4D.0.6E.0.8

查看答案

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。A.1.6B.0.4C.1.5D.1

查看答案

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。A、1.6B、0.4C、1.5D、1

查看答案

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准差为0．3，则该投资组合β值为（）。A.1．6B.1．5C.1．4D.1

查看答案

(2016年)已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。A.1.6B.0.4C.1.5D.1

查看答案

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。A、0.4B、1.6C、1.5D、1

查看答案

热门标签