一位养老基金经理正在考虑三种基金：第一种是股票基金。第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金的期望收益率是20％，标准差是30％；债券基金的期望收益率是12％，标准差是15％；基金回报率之间的相关系数为0．10，则下列说法正确的是( )。A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45％B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是l 3％C．用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13．39％D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13．04％E．以上说法都是正确的
一位养老基金经理正在考虑三种基金：第一种是股票基金。第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金的期望收益率是20％，标准差是30％；债券基金的期望收益率是12％，标准差是15％；基金回报率之间的相关系数为0．10，则下列说法正确的是( )。
A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45％
B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是l 3％
C．用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13．39％
D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13．04％
E．以上说法都是正确的
相关考题：
共用题干李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最优资产组合的期望收益率和标准差分别为()。A:15.61%;16.54%B:18.61%;23.48%C:13.39%;13.92%D:14.83%;15.24%
共用题干李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。A:股票基金17.39%；债券基金82.61%B:股票基金36.45%；债券基金63.55%C:股票基金44.16%；债券基金55.84%C:股票基金82.62%；债券基金17.38%
共用题干李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是()。A:股票基金15%，债券基金85%B:股票基金30%，债券基金70%C:股票基金25%，债券基金75%C:股票基金55%，债券基金45%
共用题干李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。接上题，投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为()。A:短期国库券21.16%，股票基金35.60%，债券基金43.24%B:短期国库券34.60%，股票基金21.16%，债券基金44.24%C:短期国库券43.24%，股票基金21.16%，债券基金35.60%D:短期国库券78.84%，股票基金9.56%，债券基金11.6%
共用题干李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。接上题，李先生的资产组合的标准差是()。A:11.54%B:12.89%C:14.13%D:16.36%
共用题干李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是()。A:0.3519B:0.4601C:0.4872D:0.5482
共用题干李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最优资产组合下每种资产的比例分别为()。A:股票基金17.39%，债券基金82.61%B:股票基金45.16%，债券基金54.84%C:股票基金35.45%，债券基金64.55%D:股票基金82.61%，债券基金17.39%
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：基金回报率之间的相关系数为0.10。 A．两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少？ B．这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少？
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表 所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。表 风险基金期望收益与标准差两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。 A.股票基金17．39％；债券基金82．61％B.股票基金36．45％；债券基金63．55％C.股票基金44．16％；债券基金55．84％D.股票基金82．62％：债券基金17．38％