贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（）。A．1单位B．2单位C．1/2单位D．1.5单位

贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（）。

A．1单位

B．2单位

C．1/2单位

D．1.5单位

相关考题：

估计直线回归方程之前,应首先 A、计算X与Y的均数B、计算X与Y的标准差C、计算X与Y的离均差平方和D、绘制X与Y的散点图E、计算X与Y的相关系数r

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两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为σ(X)=4和σ(Y)=3,则其差的标准差σ(X-Y)=________。A．1B．3C．4D．5

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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩较好B:资产组合Y的业绩较好C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

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设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75B:0.76C:0.85D:0.94

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估计直线回归方程之前，应首先A.计算X与Y的离均差平方和B.计算X与Y的相关系数rC.绘制X与Y的散点图D.计算X与Y的标准差E.计算X与Y的均数

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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。A.资产组合X的业绩较好B.资产组合Y的业绩较好C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

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x股票：收益15%，标准差20%。y股票：收益20%，标准差28%。如果用x与y构建一个组合，收益率是18%。组合中Y股票的的比率是（）A．0.2B．0.3C．0.4D．0.6

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假定y=x^2,x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？A．1B．0.5C．0D．-1

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4、x股票：收益15%，标准差20%。y股票：收益20%，标准差28%。如果用x与y构建一个组合，收益率是18%。组合中Y股票的的比率是（）A．0.2B．0.3C．0.4D．0.6

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