( )是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。A.相关系数B.相关性C.方差系数D.标准差
( )是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
A.相关系数
B.相关性
C.方差系数
D.标准差
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关于相关系数,以下说法正确的是( )。A.相关系数总处于0到+1之间B.相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C.相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D.当两个证券收益率的相关系数为0时,我们称这两者不完全相关
关于相关系数,以下说法正确的是( )。A.当两个证券收益率的相关系数为-1时,我们称这两者不相关B.相关系数总处于0到+1之间C.相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D.相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱
49、考虑两种有风险证券组成资产组合的方差,下列哪种说法是正确的?A.证券的相关系数越高,资产组合的方差减小得越多B.证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系C.资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性D.证券的相关系数越高,资产组合的方差减小得越多,且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系