下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）A、VegaB、DeltaC、RhoD、Gamma
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
- A、Vega
- B、Delta
- C、Rho
- D、Gamma
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关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
下列关于Gamm的说法正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
下列关于Gamm的说法不正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
多选题下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）A期权性头寸限额属于交易限额的一种BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
多选题下列关于Vega的说法正确的有()AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
多选题下列关于Vega说法正确的有（）。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（ ）。A无风险利率B执行价格C到期期限D股票价格的波动率