关于下列Vega的性质的说法不正确的是()A波动率与期权价格成正比。B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
关于下列Vega的性质的说法不正确的是()
A波动率与期权价格成正比。
B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
A波动率与期权价格成正比。
B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
参考解析
解析:(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
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下列关于Vega说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B.波动率与期权价格成正比C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列关于Vega的说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B.波动率与期权价格成正比C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列关于Vega说法正确的有()。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列关于Vega的说法正确的有()A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
关于期权以下说法不正确的是()。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。A、波动率与期权价格成正比B、平价期权对波动率变动最为敏感C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。D、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
单选题关于磁场,()的说法是不正确。A磁场具有能的性质B磁场具有力的性质C磁场可以相互作用D磁场也是分子组成