单选题下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）AVegaBDeltaCRhoDGamma
单选题
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
A
Vega
B
Delta
C
Rho
D
Gamma
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解析：
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单选题银行三个月后有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币会持续贬值，为了规避美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。A收人民币付美元的远期外汇交易B收美元付人民币的远期外汇交易C收人民币付美元的即期外汇交易D收美元付人民币的即期外汇交易
单选题对于哪一种银行业务模式，资金部门通常操作或者建立交易头寸来管理业务风险（）对于哪一种银行业务模式，资金部门通常监控和规范银行账户利率风险和集团范围的流动性和资本管理（）A较大规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行B兼营投行的商业银行业务银行；兼营投行业务的零售银行C较小规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行D兼营投行业务的零售银行；兼营投行业务的商业银行
单选题未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？A12B123C125D1234
单选题市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。A持有期一天，每天进行回测，使用最近120个交易日数据B持有期一天，每月进行回测，使用最近250个交易日数据C持有期一天，每季进行回测，使用最近250个交易日数据D持有期一天，每季进行回测，使用最近360个交易日数据
单选题贷款的相关性是指（），考虑相关性是为了防范（）风险。A额外增加一项贷款给整个贷款组合带来的变化；集中度B额外增加一组贷款给整个贷款组合带来的变化；集中度C额外增加一组贷款给整个贷款带来的变化；集中度D额外增加一笔贷款给单个贷款带来的变化；集中度
单选题不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。ADelta风险BGamma风险CTheta风险DVega风险
单选题选择性标准法下，商业银行业务和零售银行业务的操作风险资本是将总贷款和预付款与相应的β相乘，然后将结果乘以一个因子m。巴塞尔委员会将m值设定为：（）。A0.035B0.045C0.055D0.065