在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（ ）。A.波动率变动的风险B.时间变动的风险C.标的资产价格变动的风险D.利率变动的风险
在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（ ）。
A.波动率变动的风险
B.时间变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.利率变动的风险
B.时间变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.利率变动的风险
参考解析
解析：Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。
相关考题：
下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是（ ）。A.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况C.事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度
下列关于Gamm的说法正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
下列关于Gamm的说法不正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
下列关于事前风险测度的说法中，错误的是（）。A、事前风险测度的基础工作是测量风险B、事前风险侧度属于预测指标C、基金经理可以选择任何事前风险指标，但一旦选择之后不能更改D、事前风险侧度通常用来衡量目前组合在将来的表现
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。A、看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标C、无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的LambdaD、一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
单选题事前和事后风险测度的区别（ ）。A事前风险测度用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后风险测度用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B事后风险测度通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前风险测度则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况C事前风险测度比事后风险测度更准确D事后风险测度比事前风险测度更准确
单选题下列关于事前风险测度的说法中，错误的是（）。A事前风险测度的基础工作是测量风险B事前风险侧度属于预测指标C基金经理可以选择任何事前风险指标，但一旦选择之后不能更改D事前风险侧度通常用来衡量目前组合在将来的表现
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
单选题以下关于风险测度的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况Ⅱ.选择合适的风险测量指标和科学计算方法是正确度量风险的基础Ⅲ.风险管理的基础工作是风险的测度Ⅳ.风险测度可以分为事前与事后两类AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。AVega值BGamma值CRho值DTheta值