返回检验的主要用于市场风险价值(VaR)模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因,确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法()。A、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即PLt)和前一交易日计算得到的VaR(即VaRt-1)进行比较B、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即PLt)和当日计算得到的VaR(即VaRt)进行比较C、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即PLt)和后一交易日计算得到的VaR(即VaRt+1)进行比较D、在时间参数为1天的返回检验中,将前一交易日的损益数据(即PLt-1)和每日计算得到的VaR(即VaRt)进行比较

返回检验的主要用于市场风险价值(VaR)模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因,确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法()。

  • A、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即P&Lt)和前一交易日计算得到的VaR(即VaRt-1)进行比较
  • B、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即P&Lt)和当日计算得到的VaR(即VaRt)进行比较
  • C、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即P&Lt)和后一交易日计算得到的VaR(即VaRt+1)进行比较
  • D、在时间参数为1天的返回检验中,将前一交易日的损益数据(即P&Lt-1)和每日计算得到的VaR(即VaRt)进行比较

相关考题:

事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。() 此题为判断题(对,错)。

下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进B.事后检验是市场风险计量方法的一种C.若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D.若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提存在问题

下列关于事后检验的说法,不正确的是()。A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进B、事后检验是市场风险计量方法的一种C、若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D、若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提存在问题

在商业银行的市场风险管理实践中,返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。()此题为判断题(对,错)。

( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。A.准确性检验B.敏感性分析C.误差分析D.有效性检验

下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。A.事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进B.事后检验是市场风险计量方法的一种C.若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D.若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提不存在问题

()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验

在商业银行的市场风险管理实践中,返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。(  )

返回检验突破次数,该指标指的是内部模型法计算的最近200个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。

某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值,通过对过去100交易日每日损益进行排序,该投资经理得到数据有: 第93,-100;第94,-101;第95,-102;第96,-103,因此投资经理可以认为()A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5

透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时,VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数:()。A、3B、4C、5D、6

后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

除了要符合一般的条件外,希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把()。A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否

面临及端价格变动时,银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强:()A、VaR模型B、返回检验C、压力测试D、敏感度分析

下列关于VaR值的表述正确的是()A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B、目前无论国内外,大多数券商仍采用历史法计算VaR值,是因为历史法更为精确C、一年期的VaR和10天期的VaR相比,由于时间跨度较长,覆盖面较广,因此对近期市场变化更为敏感D、在时间赋权VaR中,1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小

关于@ItemsRequestBody注解描述正确的是()A、将数据转化为List格式,list中map封装一个item数据B、将返回的list集合转化为json字符串指明返回值将以{items:[{}{}{}{}]}的形式返回C、GET请求中从url中通过指定KEY值将参数取出,用于查询条件D、将请求参数{key:value}中的key解析,返回字符串

通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是()。A、事后检验B、压力测试C、敏感性分析D、情景分析

在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。

()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A、风险价值B、返回检验C、情景分析D、压力测试

K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg),VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子()。A、1.0B、3.0C、2.0D、4.0

()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A、情景分析B、敏感性分析C、压力测试D、返回检验

()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A、压力测试B、情景分析C、返回检验D、头寸分析

单选题对于产品较复杂,并使用风险价值模型的商业银行,可采用基于理论损益的( ),将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。A情景分析B敏感性分析C压力测试D返回检验

判断题后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A对B错

单选题()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A风险价值B返回检验C情景分析D压力测试

单选题()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A压力测试B情景分析C返回检验D头寸分析

单选题将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是()。A风险因素识别与构建B压力测试C特定风险D返回检验