除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。
- A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否
- B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否
- C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否
- D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
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下列关于事后检验的说法，不正确的是()。A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B、事后检验是市场风险计量方法的一种C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。A．事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B．事后检验是市场风险计量方法的一种C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提不存在问题
在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（ ）。A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（ ）。A．久期分析 B．情景分析 C．压力测试 D．事后检验
A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）A、A银行风险更加高B、B银行风险更加高C、没有给出风险指标无法判断D、由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。A、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较B、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较C、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较D、在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即PLt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。A、事后检验B、压力测试C、敏感性分析D、情景分析
对使用内部模型测算市场风险的监管要点包括（）A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进
多选题在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（ ）。A使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B使银行各类风险之间进行比较和汇总C使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
单选题A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）AA银行风险更加高BB银行风险更加高C没有给出风险指标无法判断D由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
单选题通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。A事后检验B压力测试C敏感性分析D情景分析
单选题将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。A风险因素识别与构建B压力测试C特定风险D返回检验
判断题商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。（）A对B错