返回检验突破次数，该指标指的是内部模型法计算的最近200个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。
返回检验突破次数，该指标指的是内部模型法计算的最近200个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。
参考解析
解析：返回检验突破次数，该指标指的是内部模型法计算的最近250个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。
相关考题：
在匹配度检验中，检验的是什么?（ ）A.看观察次数和后验期望次数是否相同B.观察次数和由观察比率得来的期望次数之间的差异C.看是否数据准确地估计了所选的统计模型D.观察次数和由先验比率或分布得来的期望次数之间的差异
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A、2天B、3天C、5天D、10天
单选题K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子（）。A1.0B3.0C2.0D4.0
单选题返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。A在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较B在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较C在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较D在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即PLt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
单选题将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。A风险因素识别与构建B压力测试C特定风险D返回检验
单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A3B4C5D6
单选题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A2天B3天C5天D10天