在组合风险管理中,衡量组合风险大小的核心指标是()。A、RAROCB、风险暴露C、经济资本D、违约概率E、不良率

在组合风险管理中,衡量组合风险大小的核心指标是()。

  • A、RAROC
  • B、风险暴露
  • C、经济资本
  • D、违约概率
  • E、不良率

相关考题:

证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。( )

贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标,它可以衡量( )。A.资产组合的市场风险B.资产组合的特有风险C.资产组合的非系统性风险D.资产组合与整个市场平均风险的反向关系

投资组合管理中的核心环节是( )。A.投资风险控制B.投资组合风险预测C.资产配置D.资产风险控制

投资组合中的系统风险是如何衡量的?

衡量单项资产或资产组合所含的系统风险大小的指标是( )。A.标准差B.方差C.口系数D.以上都不对

在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额B.期望收益率C.方差D.协方差

()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。A:方差B:期望收益率C:收益额D:协方差

风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说,具有的优势是(  )。Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为( ),用β系数衡量。A.全部风险B.不可控制风险C.系统性风险D.股票市场风险

口是衡量资产相对风险的一项指标。B大于l的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。( )

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是()。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数

()衡量和预测组合在将来的表现和风险情况;()评价组合在历史上的表现和风险情况。A、事后指标,事前指标B、事前指标,事中指标C、事前指标,事后指标D、事后指标,事中指标

β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。

投资组合风险大小的衡量指标包括()。A、协方差B、相关系数C、方差D、标准离差E、期望收益

在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。A、β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险

在组合风险管理中,衡量组合有效性的主要指标是()。A、RAROCB、经济资本C、收益D、不良率E、信贷余额

衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是()。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数

投资组合管理中的核心环节是()。A、投资风险控制B、投资组合风险预测C、资产配置D、资产风险控制

根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,()。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合,均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

多选题在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量

单选题在组合风险管理中,衡量组合有效性的主要指标是()。ARAROCB经济资本C收益D不良率E信贷余额

单选题在组合风险管理中,衡量组合风险大小的核心指标是()。ARAROCB风险暴露C经济资本D违约概率E不良率

单选题以下关于事前风险与事后风险的说法中,不正确的是( )。A事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况B事前指标则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况CVaR是一个事前风险指标DVaR是一个事后风险指标

单选题事前和事后风险指标的区别()。A事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况C事前指标比事后指标更准确D事后指标比事前指标更准确

单选题根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,()。A投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B凡是有效组合,均没有非系统风险C夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

单选题以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是()。A事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。B事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。CVaR是一个事前风险指标DVaR是一个事后风险指标

单选题事前和事后风险指标的区别在于( )。A事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况,而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况,而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况C事前指标比事后指标更准确D事后指标比事前指标更准确