衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。
- A、β系数
- B、詹森指数
- C、夏普指数
- D、特雷诺指数
相关考题：
证券市场线方程表明，在市场均衡时，( )。A．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等B．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额C．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数D．收益包含承担系统风险的补偿
基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:() A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)C.基金投资组合的系统风险D.基金投资组合的平均收益
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散D.证券投资组合可消除系统风险E.证券投资组合可以减少系统风险
β系数的含义主要包括（）。A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
下列说法正确的有（ ）。 A、贝塔系数度量个别资产的系统风险B、证券投资风险分为系统风险和非系统风险C、证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度D、市场组合相对于它自己的贝塔系数是0.5E、标准离差是衡量风险的绝对数指标
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险__________收益补偿，其非系统性风险__________收益补偿。（ ）A.能够获得；能够获得B.不能够获得；能够获得C.能够获得；不能够获得D.不能够获得；不能够获得
β系数是（）。A、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价B、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C、衡量证券承担系统风险水平的指数D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B凡是有效组合，均没有非系统风险C夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
单选题下列有关证券市场线表述正确的是（ ）。A证券市场线的斜率表示了系统风险程度B证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C证券市场线比资本市场线的前提窄D反映了每单位整体风险的超额收益