单选题欧式期权定价模型出现在（ ）。A全面风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段D资产负债风险管理模式阶段

单选题
欧式期权定价模型出现在（  ）。
A

全面风险管理模式阶段

B

资产风险管理模式阶段

C

负债风险管理模式阶段

D

资产负债风险管理模式阶段

参考解析

解析：

相关考题：

根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。A．行权方式B．期权期限C．股票的价格波动率D．期权的执行价格E．市场无风险利率
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在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为( )A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强
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下列不属于华尔街第二次数学革命的是（ ）。A．缺口分析B．久期分析C．欧式期权定价理论D．资本资产定价模型CAPM
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现代风险分散化思想的重要基石是( )A．马柯维茨的资产组合理论B．欧式期权定价的一般模型C．缺口分析、久期分析D．威廉夏普的资本定价模型
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在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格B:期权期限C:股票价格波动率D:无风险利率E:现金股利
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可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
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期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型
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欧式期权定价模型出现在()。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段
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现代风险分散化思想的重要基石是()。A:风险收益率分析B:欧式期权定价模型C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型
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提出欧式期权定价模型的是()A:费雪·布莱克B:威廉·夏普C:哈瑞·马柯维茨D:麦隆·舒尔斯E:罗伯特·默顿
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哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型
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以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
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对二又树模型说法正确是（）。A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。A、股指期权B、存续期内支付红利的股票期货期权C、权证D、货币期权
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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单选题下列（ ）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A资本资产定价B欧式期权定价C套利定价D投资组合原理
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多选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ 　）。A期权的执行价格B期权期限C标的资产的初始价格D无风险利率E现金股利
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单选题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A1973年首次提出B由FischerBlack和MyronScholes提出C用于计算欧式期权D用于计算美式期权
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多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。A期货期权B利率期权C权证D货币期权
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判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A对B错
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单选题哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A投资组合理论B资本资产定价模型C欧式期权定价模型D套利定价模型
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多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权
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多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。A股指期权B存续期内支付红利的股票期货期权C权证D货币期权
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单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权AI、Ⅱ、ⅢBI、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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