提出欧式期权定价模型的是()A:费雪·布莱克B:威廉·夏普C:哈瑞·马柯维茨D:麦隆·舒尔斯E:罗伯特·默顿

提出欧式期权定价模型的是()

A:费雪·布莱克
B:威廉·夏普
C:哈瑞·马柯维茨
D:麦隆·舒尔斯
E:罗伯特·默顿

参考解析

解析：1973年，费雪·布莱克(FisherBlack)、麦隆·舒尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

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现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型C．欧式期权定价的一般模型D．缺口分析、久期分析
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（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A．马柯维茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的CAPM模型 C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出套利定价理论
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
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20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论
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下列不属于华尔街第二次数学革命的是（ ）。A．缺口分析B．久期分析C．欧式期权定价理论D．资本资产定价模型CAPM
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现代风险分散化思想的重要基石是( )A．马柯维茨的资产组合理论B．欧式期权定价的一般模型C．缺口分析、久期分析D．威廉夏普的资本定价模型
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可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
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期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型
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现代风险分散化思想的重要基石是()。A:风险收益率分析B:欧式期权定价模型C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型
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哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型
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()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A:罗斯提出套利定价理论B:夏普提出的CAPM模型C:马柯威茨提出的现代资产组合理论D:布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
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以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
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关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A、、1973年首次提出B、B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C、、用于计算欧式期权D、、用于计算美式期权
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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。A、股指期权B、存续期内支付红利的股票期货期权C、权证D、货币期权
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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单选题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A1973年首次提出B由FischerBlack和MyronScholes提出C用于计算欧式期权D用于计算美式期权
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单选题关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A、1973年首次提出BB.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
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多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。A期货期权B利率期权C权证D货币期权
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判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A对B错
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单选题哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A投资组合理论B资本资产定价模型C欧式期权定价模型D套利定价模型
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多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权
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多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。A股指期权B存续期内支付红利的股票期货期权C权证D货币期权
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单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权AI、Ⅱ、ⅢBI、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题现代风险分散化思想的重要基石是（）。A风险收益率分析B欧式期权定价模型C哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D威廉夏普提出的资本资产定价模型
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