单选题计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A无风险收益率B投资组合的系统风险C投资组合平均收益率D投资组合的收益率的标准差
单选题
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。
A
无风险收益率
B
投资组合的系统风险
C
投资组合平均收益率
D
投资组合的收益率的标准差
参考解析
解析：
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：Sp＝（Rp－Rf）/sp，其中，Sp表示夏普比率；Rp表示基金的平均收益率；Rf表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：Sp＝（Rp－Rf）/sp，其中，Sp表示夏普比率；Rp表示基金的平均收益率；Rf表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。
相关考题：
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．69B.投资组合的特雷诺指数=0．69C.市场组合的夏普比率=0．69D.市场组合的特雷诺指数=0．69
夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。A、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据B、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设C、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值D、夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
单选题投资绩效的风险调整方法不包括（）。A夏普比率B詹森指数C博迪比率D特雷诺比率