()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A:特雷诺指数B:夏普指数C:信息比率D:詹森指数
()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:信息比率
D:詹森指数
B:夏普指数
C:信息比率
D:詹森指数
参考解析
解析：三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算；这与只用整个时期全部变量的平均收益率（投资组合、市场组合和无风险资产）的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。
相关考题：
对拟合的直线回归方程进行显著性检验的必要性在于（ ）。A．样本量不够大B．样本数据对总体没有很好的代表性C．回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著D．需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
关于样本中位数和样本均值，正确的有（ ）。A.都能反映样本数据的集中位置 B.样本均值一般大于样本中位数C.样本均值利用了所有样本数据的信息D.样本数据有极端值时，适合采用样本中位数E.样本中位数计算简单
关于一元线性回归的正确表述有（ ）。A.用来计算相关系数B.是描述两个变量之间相关关系的最简单的回归模型C.只涉及一个自变量D.使用最小二乘法确定一元线性回归方程的系数E.用决定系数来测度回归直线对样本数据的拟合程度
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。对拟合的直线回归方程进行显著性检验的必要性在于（ ）。A.样本数据对总体没有很好的代表性B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著C.样本量不够大D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著
做回归分析时，要求数据资料（）A多多益善；B具有回归模型所需的自变量和因变量的实际观察值；C能够取得预测期内的自变量值；D对观察值进行加工，使之符合模型要求；E任给两组数据，都可以做回归分析；
单选题回归分析中t检验是回归系数的显著性检验，以下说法不正确的是（）。At检验用于判定预测模型变量x和y间线性关系是否成立B数据样本量n对回归系数和回归检验有重要影响Ct分布表的t值只与数据样本量n有关Dtbt值，说明回归系数显著性不为0，参数t检验通过，变量x和y间线性关系合理
单选题在回归分析中，（ ）可以用描述因变量如何依赖自变量和误差项的方程来表示。A样本回归线B回归模型C估计方程D经验方程