单选题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括(  )。A詹森比率B基准跟踪误差C夏普比率D特雷诺比率

单选题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括(  )。
A

詹森比率

B

基准跟踪误差

C

夏普比率

D

特雷诺比率


参考解析

解析:
关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。

相关考题:

衡量投资组合风险的指标是()。 A、协方差B、期望值C、持有期收益率D、预期收益率

实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额B.期望收益率C.方差D.协方差

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差

市场风险管理的主要措施不包括( )。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为

市场风险管理的主要措施不包括()。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.加强对场内交易的监控

以下关于M2指标说法正确的是( )A.M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B.M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C.M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D.M2风险调整方法与夏普指标相同

当衡量投资组合的风险调整收益时,特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )A.投资组合的标准差B.投资组合的变异系数C.投资组合的贝塔系数D.资本资产定价模型

在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额B.期望收益率C.方差D.协方差

()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。A:方差B:期望收益率C:收益额D:协方差

市场风险管理措施不包括( )。A.加强场外交易监控,确保所有交易在公司的管理范围之内B.关注投资组合风险调整后的收益,可以采用夏普比率,特雷诺比率和詹森利率等指标衡量C.可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露D.建立流动性压力测试,分析投资者申赎行为

(2016年)市场风险管理的主要措施不包括()。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为

下列关于事前和事后风险测度的说法,错误的是( )。A.事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况C.事后风险测度则是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度

由于基金时间加权收益率考虑了分红再投资,可以据此作为基金风险调整衡量指标。()

风险调整衡量指标的基本思想是通过对收益加以风险调整,得到一个可以同时对______和________加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响。()A:收益,风险B:风险,指数C:指数,收益D:投资规模,风险

下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是()。A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差

计算夏普指数需要的基础变量不包括()。A、投资组合的系统风险B、投资组合的总风险C、无风险收益率D、投资组合收益率

投资组合风险大小的衡量指标包括()。A、协方差B、相关系数C、方差D、标准离差E、期望收益

下列关于β系数的说法,正确的有()。A、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标B、它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)C、它可以衡量出公司的特有风险D、对于证券投资市场而言,可以通过计算β系数来估测投资风险E、对于证券投资市场而言,可以通过计算β系数来衡量投资收益

绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础,对投资组合的收益进行风险调整,从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。

衡量一只股票或股票组合的风险指标有()。A、投资收益的方差B、股票的β值C、协方差D、跟踪误差

判断题绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础,对投资组合的收益进行风险调整,从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。A对B错

单选题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括(  )。A詹森αB基准跟踪误差C夏普比率D特雷诺比率

多选题以下关于风险调整后的资本收益率(RAROC)的说法,正确的是()。A在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC.B在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据C经风险调整的资本收益率(RAROC.,克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷D在资产组合层面上,商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

单选题计算夏普指数需要的基础变量不包括()。A投资组合的系统风险B投资组合的总风险C无风险收益率D投资组合收益率

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单选题下列( )指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ