VaR模型来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）
VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。（ ）
VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析
没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。（ ）
VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析E．以上都不对
下列选项中不属于风险度量方法的是()。A:波动性分析B:敏感性分析C:缺口分析D:名义值方法
在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A:敏感性分析法B:VaR方法C:名义值法D:波动性方法
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）
VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析
方差和标准差可以应用于（ ）。 Ⅰ分析投资收益率 Ⅱ分析投资回报率 Ⅲ研究股票指数的波动 Ⅳ研究价格指数的波动A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.敏感性和波动性测量
（ ）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.VaR方法
风险衡量的方法有（ ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④
（ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.VAR方法
市场风险衡量方法有（ ）。A.敏感性分析和波动性分析B.敏感性分析和情景分析C.感知分析和敏感性分析D.情景分析和波动性分析
波动性分析的主要方法有（ ）。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析A.①②B.①④C.②③D.②④
以下关于品种波动率统计的说法不正确的是（）A没有波动性就没有金融市场，波动性在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中扮演着相当童要的角色。B结合期货价格的波动率和成交持仓量的关系，可以判断行情的走势。C利用波动率指数对多个品种的影响，可以进行投资决策D品种波动率统计有很多种，比如时间序列分析和回归分析等。
VaR模型来自于（）的融合。A、资产波动性分析方法B、资产定价和资产敏感性分析方法C、对风险因素的统计分析D、对风险因素的定性分析
量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标，称为（）。A、期望收益率B、标准差C、平均收益率D、平方差
单选题人们为了比较精确地度量风险，引入( )。A名义值法B敏感性分析方法C波动性测量D敏感性和波动性测量
单选题下列各项中，属于风险度量方法的是（ ）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（ ）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法AⅠ、ⅣBⅡ、ⅢCⅠ、ⅡDⅠ、Ⅱ、Ⅲ
单选题下列各项关于波动率和方差说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．在时间T的变化的方差与时间的开方成正比Ⅱ．某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差Ⅲ．方差对应于每天的变化Ⅳ．波动率对应于每天的变化AⅡ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题风险衡量的方法有（ ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试A①②④B①③④C②③④D①②③④
单选题方差和标准差可以应用于（ ）。Ⅰ.分析投资收益率Ⅱ.分析投资回报率Ⅲ.研究股票指数的波动Ⅳ.研究价格指数的波动AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
单选题波动性分析的主要方法有()。①波动率和标准差②波动率和方差③VaR④敏感性分析A①②B①④C②③D②④
单选题下列各项中，可以用来衡量市场风险的方法有（ ）。Ⅰ．敏感性分析Ⅱ．波动率法Ⅲ．方差法Ⅳ．VaR法AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ