单选题下列各项关于波动率和方差说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．在时间T的变化的方差与时间的开方成正比Ⅱ．某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差Ⅲ．方差对应于每天的变化Ⅳ．波动率对应于每天的变化AⅡ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题
下列各项关于波动率和方差说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．在时间T的变化的方差与时间的开方成正比Ⅱ．某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差Ⅲ．方差对应于每天的变化Ⅳ．波动率对应于每天的变化
A
Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：
某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。风险管理行业常常关心方差而不是波动率，方差被定义为波动率的平方。年方差对应于变量在一年内连续复利变化的方差，在时间T的变化的标准差与时间的开方成正比，而方差与时间成正比，严格来讲，方差是对应于每天的变化，而波动率对应于“每天的平方根”的变化。
某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。风险管理行业常常关心方差而不是波动率，方差被定义为波动率的平方。年方差对应于变量在一年内连续复利变化的方差，在时间T的变化的标准差与时间的开方成正比，而方差与时间成正比，严格来讲，方差是对应于每天的变化，而波动率对应于“每天的平方根”的变化。
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下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 A、Ⅰ.ⅢB、Ⅰ.ⅣC、Ⅱ.ⅢD、Ⅱ.Ⅳ
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅱ.Ⅳ
下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列关于波动率的说法，错误的是（）。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
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多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
单选题下列关于波动率的说法，错误的是（）。A波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
多选题下列关于Vega的说法正确的有()AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
多选题下列关于Vega说法正确的有（）。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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