判断题当市场收益率发生变化时,由于转换因子不变,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。A对B错

判断题
当市场收益率发生变化时,由于转换因子不变,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
A

B


参考解析

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相关考题:

利率期货合约价格等于最便宜可交割债券价格除以转换因子。

如果用可交割券的价格代替现货价格,国债期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)×转换因子。( )

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近( )年的债券。A.25B.15C.20D.5

图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券BⅢ.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券AⅣ.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

(  )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差B.转换因子C.可交割券价格D.最便宜可交割券

中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。

找最便宜可交割债券的经验法则是()。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。

以下关于转换因子的说法,正确的是()。A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比()。A、更便宜B、更昂贵C、相同D、无法确定

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近()年的债券。A、25B、15C、20D、5

当市场收益率发生变化时,由于转换因子不变,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。

国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。

()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A、基差B、转换因子C、可交割券价格D、最便宜可交割券

对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。

如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。

多选题以下关于转换因子的说法,正确的是()。A转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

单选题中国金融期货交易所5年期国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%,则其转换因子()。A大于或等于1B小于或等于1C小于1D大于1

多选题找最便宜可交割债券的经验法则是()。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。

单选题国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。A“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

单选题根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()A转换因子为1.05,久期为4.2的国债B转换因子为1.09,久期为4.5的国债C转换因子为1.06,久期为4.8的国债D转换因子为1.08,久期为5.1的国债

单选题(  )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A基差B转换因子C可交割券价格D最便宜可交割券

判断题国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。A对B错

判断题由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。( )A对B错

多选题对于最便宜可交割债券来说,由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择( )的可交割国债进行交割。A最便宜B期限相对最短C对己方最有利D交割成本最低

多选题关于国债期货,以下说法正确的是()。A同等条件下,可交割国债的票面利率越高,所对应的转换因子越大。B同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。C一般情况下,隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。D同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。

多选题关于国债期货基点价值的相关描述,正确的有(  )。[2017年5月真题]A基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子B基点价值是指利率每变化0.01%时,引起的国债期货价格变动的绝对额C基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子D基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的国债期货价格变动的绝对额

判断题如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。A对B错