国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。A、2.2B、1.4C、2.4D、4.2
国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
- A、2.2
- B、1.4
- C、2.4
- D、4.2
相关考题：
某一债券合约交割面值为$100,000的债券,假定报出的期货价格为90－00,所交割债券的转换因子为1.38,在交割时,每一面值为$100的债券的累计利息为$2,当空头交割时应收到()现金。 A、$125，200B、$126，200C、$127，200D、$128，200
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。 A、B=(FC)﹣PB、B=(PC)﹣FC、B=P﹣FD、B=P﹣(FC)
某一债券合约交割面值为$100，000的债券，假定报出的期货价格为90，所交割债券的转换因子为1.38，在交割时，每一面值为$100的债券的累计利息为$2，当空头交割时应收到（）现金。A、$125200B、$126200C、$127200D、$128200
以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A、B=（F·C.-PB、B=（P·C.-FC、B=P-FD、D.B=P-（F·
假定当前报出的期货价格是81.00美元，所交割债券的转换因子为1.290，而交割时每一面值为100的债券的应计利息是2.50美元，当空头方交割债券时，交割每一面值为100美元的债券，空头方收到的现金是多少？
多选题以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
多选题下列关于转换因子的说法，正确的有（ ）。A引入转换因子是为了解决各种可交割债券价格与国债期货价格没有直接可比性的问题B期货公司为了方便投资者查对，通常会提前公布转换因子表C通过转换因子，各种不同剩余期限、不同票面利率的可交割债券均可折算成期货合约标准交割债券D用可交割债券的转换因子乘以期货交割价格得到转换后该债券的价格
单选题国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
单选题根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A转换因子为1.05，久期为4.2的国债B转换因子为1.09，久期为4.5的国债C转换因子为1.06，久期为4.8的国债D转换因子为1.08，久期为5.1的国债
单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为()。AB=（F·C.-PBB=（P·C-PB.B=（P·C.-FC.B=P-FDD.B=P-（F·
问答题假定当前报出的期货价格是81.00美元，所交割债券的转换因子为1.290，而交割时每一面值为100的债券的应计利息是2.50美元，当空头方交割债券时，交割每一面值为100美元的债券，空头方收到的现金是多少？
多选题关于国债期货，以下说法正确的是（）。A同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。B同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。C一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。D同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。AB＝（F×C）－PBB＝（P×C）－FCB＝P－FDB＝P－（F×C）
单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A国债现货价格-国债期货价格B国债现货价格×转换因子-国债期货价格C国债现货价格-国债期货价格×转换因子D国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
单选题若国债期货到期交割价为100元，某可交割国债的转换因子为1.0043应计利息为1元，其发票价格为（ ）。A99元B99.43元C100.43元D101.43元