某一债券合约交割面值为$100,000的债券,假定报出的期货价格为90－00,所交割债券的转换因子为1.38,在交割时,每一面值为$100的债券的累计利息为$2,当空头交割时应收到()现金。 A、$125，200B、$126，200C、$127，200D、$128，200

某一债券合约交割面值为$100,000的债券,假定报出的期货价格为90－00,所交割债券的转换因子为1.38,在交割时,每一面值为$100的债券的累计利息为$2,当空头交割时应收到()现金。

A、$125，200

B、$126，200

C、$127，200

D、$128，200

相关考题：

可交换债券与可转换债券共同采用的交割方式是（）。A．股票交割B．现金交割C．混合交割D．黄金交割

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由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（）。A.最有利可交割债券B.最便宜可交割债券C.成本最低可交割债券D.利润最大可交割债券

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国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为()。A.2．2B.1．4C.2．4D.4．2

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国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为（　　）。A.2．2B.1．4C.2．4D.4．2

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当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（）万元。A.101.6B.102C.102.4D.103

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在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（　　）。表6—2债券信息表 A.债券1B.债券2C.债券3D.债券4

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当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（）万元。A. 101.6B. 102C. 102.4D. 103

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当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（）万元。A.101.6B.102C.102.4D.103

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当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（）万元。A、101.6B、102C、102.4D、103

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