反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.多因素模型B.特征线模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型

参考解析

解析:

相关考题:

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模 型包括:▁▁▁▁。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程E.因素模型

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.多因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

套利均衡定价模型表明,在证券市场的均衡状态下,( ).A.证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D.以上都对

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.多因素模型B.特征线模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型

下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是( )。 A.套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。A.证券特征线方程B.证券市场线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程E.因素模型

资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.证券市场线模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

套利定价模型表明(  )。Ⅰ市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

用来反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程

套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。(  )

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。A:多因素模型B:特征线模型C:资本市场线模型D:套利定价模型

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括( )。A.证券市场线方程 B.证券特征线方程C.资本市场线方程 D.套利定价方程

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。A:证券市场线方程B:证券特征线方程C:资本市场线方程D:套利定价方程

反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。()

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括( )方程。?Ⅰ.证券市场线?Ⅱ.证券特征线?Ⅲ.资本市场线?Ⅳ.套利定价模型A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

套利定价模型表明()。A、在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率D、期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。A、证券市场线模型B、特征线模型C、资本市场线模型D、套利定价模型

套利定价模型表明()。A、在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率D、期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

单选题在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。A期权定价理论B套利定价理论C多因素模型D资产资本定价模型

单选题套利定价模型表明(  )。Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率AⅠ、ⅡBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

判断题反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。A对B错