假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法
假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。
A.状态价格定价技术
B.风险中性定价法
C.积木分析法
D.套利定价法
B.风险中性定价法
C.积木分析法
D.套利定价法
参考解析
解析：核风险中性定价法的概念。
相关考题：
假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为() A、13%B、11%C、10%D、12%
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf
下列关于无风险资产描述正确的是( )A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产D．无风险资产与风险资产不相关
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是（ ）A风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关B只有非系统性风险才要求相应的风险溢价C当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升D风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
单选题整体资产价格鉴证中，当鉴证资产构成为全部资产减全部负债时，应采取的折现率为（ ）。A无风险收益率B无风险收益率+风险净资产利润率C期望投资回报率+风险报酬率D无风险收益率+风险总资产收益率
多选题当整体资产价格鉴证的内涵为(含全部负债)企业价格时，资产构成与折现率为（ ）。A全部资产B全部资产一流动负债C无风险收益率+风险净资产利润率D期望投资回报率+风险报酬率E无风险收益率+风险总资产收益率
单选题用收益法鉴证企业资产价值时，净现金流量对应的折现率是（ ）。[2007年真题]A无风险收益率+风险净资产利润率B(无风险收益率+风险净资产利润率)×所有者权益占营运资产比例+长期负债平均利润率C期望投资回报率+风险报酬率D无风险收益率+风险总资产收益率
多选题下列关于资本资产定价模型的表述中，错误的有()。A该模型中的资本资产主要指的是债券资产B该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上D某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的E某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场组合收益率的乘积