某人买入10000英镑看涨期权，则( )。A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
某人买入10000英镑看涨期权，则( )。
A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑
B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑
C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑
D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑
C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑
D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
参考解析
解析：看涨期权指期权买入方在规定的期限内享有按照一定的价格向期权卖方购入某种基础资产的权利，但不负担必须买进的义务。投资者一般在预期价格上升时购入看涨期权，而卖出者预期价格会下跌。
相关考题：
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。A. 卖出英镑期货看涨期权合约B. 买入英镑期货看跌期权合约C. 买入英镑期货合约D. 卖出英镑期货合约
某人买入10000英镑看涨期权，则（）。A:该客户到期必须按约定价格卖出10000英镑B:该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑C:该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑D:该客户到期必须按约定价格买入10000英镑
某人买入10000英镑看涨期权，则( )。A．该客户到期必须按照预定价格买入l0000英镑B．该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑C．该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑D．该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
某人买人10000英镑看涨期权，则（ ）。A.该客户到期必须按照预定价格买入10000英镑B.该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑C.该客户到期必须按预定价格卖出10000英镑D.该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（ ）。 表2—2资产信息表 A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
单选题某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。A卖出英镑期货合约B买入英镑期货合约C卖出英镑期货看涨期权合约D买入英镑期货看跌期权合约
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。[2015年3月真题]A卖出英镑期货合约B买入英镑期货合约C卖出英镑期货看涨期权合约D买入英镑期货看跌期权合约
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权