单选题对于一个股票投资组合而言,其方差()。A等于组合中风险最大的股票的方差B有可能小于组合中风险最小的股票的方差C一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D等于组合中各个股票方差的算数平均数
单选题
对于一个股票投资组合而言,其方差()。
A
等于组合中风险最大的股票的方差
B
有可能小于组合中风险最小的股票的方差
C
一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
D
等于组合中各个股票方差的算数平均数
参考解析
解析:
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下列说法不正确的是( )。 A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C.相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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(2016年)对于一个只关心风险的投资者,()。Ⅰ.方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ.方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ.不可能寻找到最优组合Ⅳ.其最优组合一定方差最小A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.ⅣC.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数( )时,投资组合P的系统风险也将发生变化①发生变化时,投资组合P的方差最小②等于﹣1时,投资组合P的方差最大③等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险④等于1时,投资组合p的方差最大A.③④B.①④C.②④D.①③
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