单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。A 组合中各个证券方差的加权和B 组合中各个证券方差的和C 组合中各个证券方差和协方差的加权和D 组合中各个证券协方差的加权和
单选题
方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。
A
组合中各个证券方差的加权和
B
组合中各个证券方差的和
C
组合中各个证券方差和协方差的加权和
D
组合中各个证券协方差的加权和
参考解析
解析：
相关考题：
下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优
关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
下面关于方差的说法中正确的是( )。A．方差能反映数据围绕着平均值波动的程度B．方差能反映数据的大小C．方差能反映数据之间的关联程度D．方差可以用来度量股票的总风险E．方差越大，数据分布越不集中，方差越小，数据分布越集中
下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险B．方差越大，数据的波动也越大C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值E．变异系数越大，投资项目越优
关于方差，下列说法错误的是( )。A．B．方差是一组数据偏离其均值的程度C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度
下面关于方差的说法中正确的是()。A:方差能反映数据围绕着平均值波动的程度B:方差能反映数据的大小C:方差能反映数据之间的关联程度D:方差可以用来度量股票的总风险E:方差越大，数据分布越不集中，方差越小，数据分布越集中
关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是()。A:风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B:在数学上，偏离程度由收益率的方差（σ2）来度量，{图}C:在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rσt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的金式为：{图1}D:可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
下列关于风险概率分析指标的说法正确的是（ ）。A、描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等B、方差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标C、标准差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标D、离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的绝对指标E、标准差是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标
下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。A、标准差和方差可以用来衡量投资的风险B、方差越大，数据的波动也越大C、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D、变异系数就是标准差与预期收益率的比值E、变异系数越大，投资项目越优
多选题下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。A标准差和方差可以用来衡量投资的风险B方差越大，数据的波动也越大C标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D变异系数就是标准差与预期收益率的比值E变异系数越大，投资项目越优