单选题关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广
A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅳ
C
Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：
资本市场线表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系；而证券市场线表明任意投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。
资本市场线表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系；而证券市场线表明任意投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。
相关考题：
资本市场线(CML)表示()。A:有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B:有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C:有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D:有效组合的期望收益和13之间的一种简单的线性关系
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ两者都表示有效组合的收益与风险关系ⅡSML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系ⅢSML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险ⅣSML是CML的推广A、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的A.在SML上方的点是被低估的资产B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。A.两者都表示有效组合的收益与风险关系B. SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系C. SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险D. SML是CML的推广
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，错误的是（）。A.在SML，上方的点是被低估的资产B.投资者应该为承担系统性风验而获得补偿C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
关于SML和CML，下列说法正确的是()A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险D.SML是CML的推广
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。Ⅰ.有效组合的期望收益率 Ⅱ.无风险证券收益率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、ⅣC. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。A:资本资产定价(CAPM)B:证券市场线(SML)C:套利定价模型(APT)D:资本市场线(CML)
资本市场线(CML)表示( )。A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C.有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D.有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
关于SML和CML；下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险；而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险，而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A：Ⅰ.ⅡB：Ⅲ.ⅣC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A、在SML上方的点是被低估的资产B、投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C、CML能为均衡时的任意证券或组合定价D、市场组合应该包括经济中所有的风险资产
下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A、资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B、资本市场线以无风险收益率为截距C、资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D、资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
单选题关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B资本市场线以无风险收益率为截距C资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
单选题关于SML和CML，下列说法正确的有()。 Ⅰ 二者都表示有效组合的收益与风险关系 Ⅱ SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险 Ⅳ SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
单选题证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（ ）。A使SML的斜率增加B使SML的斜率减少C使SML平行移动D使SML旋转
单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A在SML上方的点是被低估的资产B投资者应该为承担系统性风险而获得补偿CCML能为均衡时的任意证券或组合定价D市场组合应该包括经济中所有的风险资产
单选题证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线（CML）表示（ ）。A有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系