单选题关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广
A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅳ
C
Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：
资本市场线表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系；而证券市场线表明任意投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。
资本市场线表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系；而证券市场线表明任意投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。
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关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示D．收益率服从某种概率分布
关于资本市场线和证券市场线，说法正确的是( )．A．资本市场线仅仅揭示了有效组合的收益与风险的关系B．证券市场线对证券组合的收益与风险的讨论扩展到了任意证券或组合C．两条线都将证券或组合的期望收益率分解成无风险收益率和风险溢价D．两条线的斜率都量度了所承担风险的大小
关于SML和CML，下列说法正确的是（ ）。A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险D.SML是CML的推广
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是()。A:资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B:证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C:证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D:资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,ⅢC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ两者都表示有效组合的收益与风险关系ⅡSML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系ⅢSML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险ⅣSML是CML的推广A、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的A.在SML上方的点是被低估的资产B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，错误的是（）。A.在SML，上方的点是被低估的资产B.投资者应该为承担系统性风验而获得补偿C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
关于SML和CML；下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险；而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险，而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A：Ⅰ.ⅡB：Ⅲ.ⅣC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅣC：Ⅰ.Ⅱ.ⅢD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A、在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B、在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C、在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D、在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A、在SML上方的点是被低估的资产B、投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C、CML能为均衡时的任意证券或组合定价D、市场组合应该包括经济中所有的风险资产
下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A、资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B、资本市场线以无风险收益率为截距C、资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D、资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合
单选题下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B资本市场线以无风险收益率为截距C资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
单选题关于SML和CML，下列说法正确的有()。 Ⅰ 二者都表示有效组合的收益与风险关系 Ⅱ SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险 Ⅳ SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A在SML上方的点是被低估的资产B投资者应该为承担系统性风险而获得补偿CCML能为均衡时的任意证券或组合定价D市场组合应该包括经济中所有的风险资产
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
单选题证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（ ）。A使SML的斜率增加B使SML的斜率减少C使SML平行移动D使SML旋转
多选题下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
单选题证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线（CML）表示（ ）。A有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系