关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。A.两者都表示有效组合的收益与风险关系B. SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系C. SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险D. SML是CML的推广
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。
A.两者都表示有效组合的收益与风险关系
B. SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
C. SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D. SML是CML的推广
A.两者都表示有效组合的收益与风险关系
B. SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
C. SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D. SML是CML的推广
参考解析
解析：资本市场线表明有效投资组合的期 望收益率与风险是一种线性关系；而证券市场线 表明任一投资组合的期望收益率与风险是一种线 性关系。
相关考题：
下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是() A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金
以下几个对直方图规定化的两种映射方式(SML与GML)的叙述中正确的是()。 A.SML的误差一定大于GML;B.原始直方图与规定化直方图中的灰度级数相等时(M=N)，SML的误差一定等于GML;C.ND.SML与GML均是统计无偏的。
下列关于Ph染色体说法正确的是 ( )A、CML白血病患者有大约10%Ph染色体阳性B、Ph染色体仅见于粒细胞C、是1955年首次在美国费城发现的CML髓细胞中有特征的染色体D、少部分急性淋巴细胞白血病患者也可出现Ph染色体E、Ph染色体是指t(9，22)(q34；q12)
关于SML和CML，下列说法正确的是（ ）。A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险D.SML是CML的推广
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（ ）是错误的A.在SML上方的点是被低估的资产B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
下列关于CAPM的实际应用说法中，不正确的是（ ）．A.CAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述，有时称为“超额”收益B.若一项资产的价格被高估，其应当位于SML线的上方C.若一项资产的价格被低估，其应当位于SML线的上方D.对于价格被高估的资产我们应该卖出，价格被低估的资产我们应该买入
关于SML和CML；下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险；而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险，而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A：Ⅰ.ⅡB：Ⅲ.ⅣC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A、在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B、在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C、在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D、在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A、在SML上方的点是被低估的资产B、投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C、CML能为均衡时的任意证券或组合定价D、市场组合应该包括经济中所有的风险资产
以下几个对直方图规定化的两种映射方式（SML与GML）的叙述中正确的是（）。A、SML的误差一定大于GML；B、原始直方图与规定化直方图中的灰度级数相等时（M=N），SML的误差一定等于GML；C、ND、SML与GML均是统计无偏的。
单选题关于SML和CML，下列说法正确的有()。 Ⅰ 二者都表示有效组合的收益与风险关系 Ⅱ SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险 Ⅳ SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A在SML上方的点是被低估的资产B投资者应该为承担系统性风险而获得补偿CCML能为均衡时的任意证券或组合定价D市场组合应该包括经济中所有的风险资产
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
多选题下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
单选题如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）A使SML的斜率增加B使SML的斜率减少C使SML平行移动D使SML旋转