单选题1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为（）A1%B9.01%C7.5%D9%

单选题
1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为（）
A

1%

B

9.01%

C

7.5%

D

9%

参考解析

解析： f=1.08×1.08/1.07-1≈9.01%

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6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。 A、5.5%B、6.0%C、6.5%D、7%
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假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%
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1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为()A、1%B、9.01%C、7.5%D、9%第六章
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债券的流动性溢价是指（ ）。A．基础利率和未来的预期即期利率的差价B．远期利率和未来的预期即期利率的差价C．基础利率和远期利率的差价D．预期利率和即期利率的差价
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远期利率和即期利率的区别在于( )。A.付息频率不同B.计息日起点不同C.计息期限不同D.计息方式不同考点：即期利率和远期利率
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假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）A.5%B.8%C.10%D.12%
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在流动性偏好理论中，流动性溢价是指远期利率和（ ）。A.当前即期利率的差额 B.未来某时刻即期利率的有效差额C.远期的远期利率的差额 D.未来的预期即期利率的差额
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已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()A.8．00%B.7．00%C.9．10%D.9．01%
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已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()A.8．00%B.7．00%C.9．10%D.9．01%
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远期利率和即期利率的区别在于（ ）。 Ⅰ即期利率的起点在当前时刻 Ⅱ即期利率的起点在未来某一时刻 Ⅲ远期利率的起点在当前时刻 Ⅳ远期利率的起点在未来某一时刻A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
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1年和2年的即期利率分别为S1=7％和S2=8％，远期利率是（ ）。A.9．3％B.5．6％C.9．01％D.9．9％
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即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。A.1.53，3B.2.68，3.15C.3.09，2.88D.2.87，3
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假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5.00% B.6.00% C.7.00% D.8.00%
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假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%
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在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。A、0.95%B、7.01%C、4.01%D、6.85%
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市场上一年期国债的利率为7%，两年期国债的利率为8%，第二年的远期利率为（）A、8%B、9.01%C、7%D、9.58%
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1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为（）A、1%B、9.01%C、7.5%D、9%
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已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。A、7％B、7.5％C、8％D、9％
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单选题即期利率2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期利率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为()%。A1.53,3B2.68,3C3.09,2.88D2.87,3
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单选题远期利率和即期利率的区别在于（ ）。Ⅰ.即期利率的起点在当前时刻Ⅱ.即期利率的起点在未来某一时刻Ⅲ.远期利率的起点在当前时刻Ⅳ.远期利率的起点在未来某一时刻AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
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单选题1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为（）A1%B9.01%C7.5%D9%
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单选题已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。A7％B7.5％C8％D9％
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单选题1年和2年的即期利率分别为S1=7%和S2=8%，远期利率是（ ）。A9.3%B5.6%C9.01%D9.9%
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