假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）A.5%B.8%C.10%D.12%
假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）
A.5%
B.8%
C.10%
D.12%
B.8%
C.10%
D.12%
参考解析
解析：此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%
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根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。A．银行间的短期利率水平B．第0期到第1期的即期利率C．第1期到第2期的远期利率D．3年期的即期利率E．市场在3期内的平均利率水平
已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。 A.5%B.26.20%C.11.30%D.20.19%
即期利率，2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%，计算远期率:第2年到第3年,第3年至第5年分别为（ ）。A.1.53，3B.2.68，3.15C.3.09，2.88D.2.87，3
即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。A：1.53，3B：2.68，3.15C：3.09，2.88D：2.87，3
即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。A.1.53，3B.2.68，3.15C.3.09，2.88D.2.87，3
单选题即期利率2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期利率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为()%。A1.53,3B2.68,3C3.09,2.88D2.87,3
单选题若1年期即期利率5%，市场预测1年后1年期预期利率6%，那么按照无偏预期理论，2年期即期利率为（ ）。A5%B5.5%C6%D6.5%