如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）
- A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05
- B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10
- C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05
- D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
相关考题：
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度D.某一股票β值可能小于0
某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。A.0.98B.1.02C.1.10D.1.12
某证券资产组合中有A、B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（ ）。 A.1B.1.22C.1.27D.1.5
某证券资产组合中有A、B、C三只股票，所占的比重分别为60%、20%、20%。A股票的β系数为0.8，B股票的β系数为0.6，C股票的β系数为1。则证券资产组合的β系数是（ ）。A.0.6 B.0.8 C.1 D.2.4
（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。 要求： （1）计算X股票的预期收益率。 （2）计算该证券组合的预期收益率。 （3）计算该证券组合的β系数。 （4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12％，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的卢值设为β?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（ ）。
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。
某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为( )。A.1.02B.1.09C.1.13D.1.20
某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。A、1.2B、1.57C、2.3D、3.57
某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0和0．6，它们在证券组合中所占的比例分别为60％、30％和10％，则证券组合的β系数为（）。A、1.2B、1.56C、2.56D、3.6
多选题如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）A该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05B该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10C该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05D该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
单选题关于股票或股票组合的系数，下列说法中不正确的是（ ）。A如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍B如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍C计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度D某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系