单选题如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。[2008年真题]A5%B15%C50%D85%
单选题
如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。[2008年真题]
A
5%
B
15%
C
50%
D
85%
参考解析
解析：
证券市场线的表达式：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。
证券市场线的表达式：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。
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某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。A．0.06B．0.O8C．0.10D．0.12
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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.22B．0C．0.22D．0.3
某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%B:0C:-2.5%D:1.5%
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。A.不如市场绩效好B.与市场绩效一样C.好于市场绩效D.无法评价
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
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