如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。A：5%B：15%C：50%D：85%
如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。
A：5%
B：15%
C：50%
D：85%
B：15%
C：50%
D：85%
参考解析
解析：证券市场线的表达式为:E（ri）-rf=[E（rM）-rf]βj。其中，[E（ri）-rf]是证券的风险收益，[E（rM）-rf是市场组合的风险收益。〔（ri）-rf=10%1.5=15%。
相关考题：
某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。 A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。A．0.06B．0.O8C．0.10D．0.12
某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。A．0.06B．0.08C．0.10D．0.12
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.22B．0C．0.22D．0.3
某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%B:0C:-2.5%D:1.5%
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。A.不如市场绩效好B.与市场绩效一样C.好于市场绩效D.无法评价
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。A、-0.02B、0C、0.02D、0.03
单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）市场绩效。A低于B高于C等于D无法比较
单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A证券A被高估B证券A是公平定价C证券A的阿尔法值是-1.5%D证券A的阿尔法值是1.5%
多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确