买入看涨期权的风险和收益关系是()。A、损失有限,收益无限B、损失有限,收益有限C、损失无限,收益无限D、损失无限,收益有限
买入看涨期权的风险和收益关系是()。
- A、损失有限,收益无限
- B、损失有限,收益有限
- C、损失无限,收益无限
- D、损失无限,收益有限
相关考题:
共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。买入看涨期权的风险和收益关系是()。A:损失有限,收益无限B:损失有限,收益有限C:损失无限,收益无限D:损失无限,收益有限
共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。卖出看涨期权的风险和收益关系是()。A:损失有限,收益无限B:损失有限,收益有限C:损失无限,收益无限D:损失无限,收益有限
根据表2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为( )。A: 买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产B: 买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产C: 买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产D: 买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为( )。 表2—2资产信息表 A.买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产B.买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产C.买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产D.买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
根据下表,若投资者已卖出 10 份看涨期权 A,现担心价格变动风险,采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险, 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性,则相关操作为( )。A.买入 10 份看涨期权 B,卖空 21 份标的资产B.买入 10 份看涨期权 B,卖空 11 份标的资产C.买入 20 份看涨期权 B,卖空 21 份标的资产D.买入 20 份看涨期权 B,卖空 11 份标的资产
以下关于期权投资的表述中正确的有()。A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大,最大风险(损失)为看涨期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金,最大风险(损失)为履约价格,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金,最大风险(损失)为看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金,最大风险(损失)为履约价格减去看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
多选题以下关于期权投资的表述中正确的有()。A买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大,最大风险(损失)为看涨期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金,最大风险(损失)为履约价格,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金,最大风险(损失)为看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金,最大风险(损失)为履约价格减去看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权