国债期货的基差交易的操作可以是（）A、做多可交割券，做空国债期货B、做多当季国债期货，做空下一季国债期货C、做空可交割券，做多国债期货D、做空当季国债期货，做多下一季国债期货
国债期货的基差交易的操作可以是（）
- A、做多可交割券，做空国债期货
- B、做多当季国债期货，做空下一季国债期货
- C、做空可交割券，做多国债期货
- D、做空当季国债期货，做多下一季国债期货
相关考题：
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手B. 做多国债期货合约96手C. 做空国债期货合约96手D. 做空国债期货合约89手
在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）。A.做空基差盈利空间小B.现货上没有非常好的做空工具C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A.做多国债期货合约56张B.做空国债期货合约98张C.做多国债期货合约98张D.做空国债期货合约56张
当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可（ ）获得收益?A.做空长期国债期货，做空短期国债期货B.做空长期国债期货，做多短期国债期货C.做多长期国债期货，做空短期国债期货D.做多长期国债期货，做多短期国债期货
一位投机者在6月份发现，9月份的国债期货合约价格为88-02美元，12月份的国债期货价格为88-30美元。他认为这种差距将会扩大。他应该（）A、做空9月和12月B、做空9月，做多12月C、做多9月和12月D、做多9月，做空12月
投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。A、做多该公司信用债，做多国债期货B、做多该公司信用债，做空国债期货C、做空该公司信用债，做多国债期货D、做空该公司信用债，做空国债期货
当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。A、做空基差盈利空间小B、现货上没有非常好的做空工具C、期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D、期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
单选题投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。A做多该公司信用债，做多国债期货B做多该公司信用债，做空国债期货C做空该公司信用债，做多国债期货D做空该公司信用债，做空国债期货
单选题国债期货合约中的名义中期国债和名义长期国债体现一种“名义标准券”的设计思路。“一揽子可交割国债”均可以与“名义标准国债”进行对比，实现国债期货的多券种替代交割，从而有效防范（ ）风险。A空仓B逼仓C倒仓D补仓
单选题投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。A做多国债基差B做空国债基差C买入国债现货D卖出国债期货