下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

参考解析

解析：。Risk Calc模型是一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心 是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率；把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系的 Credit Monitor模型；假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者属于KPMG风险中性定 价模型的核心内容。

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下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是( )。A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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在法人客户评级模型中，Risk Calc模型( )。A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模型B．Risk Calc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
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轴网模型在绘制完成后需要保存,下列关于轴网模型保存的说法正确的是()。 A、轴网模型保存的格式为:rvtB、轴网模型保存的格式为:rfaC、轴网模型保存的格式为:rteD、轴网模型保存的格式为:rf
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如果要查看日历，正确的命令是()。A.dateB.calC.pwdD.cd
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下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（ ）。A．专家判断法B．信用评分模型C．违约概率模型D．Credit Risk＋模型
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目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk＋模型C．死亡率模型D．Risk Calc模型
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下列属于违约概率模型的是（ ）。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型D．Risk Ca1c模型E．KPMG风险中性定价模型
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目前所使用的定性分析方法中,使用最为广泛的系统是( )A.5Cs系统B.5Ps分析系统C.骆驼CAMEL分析系统D.穆迪的Risk Calc
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下列关于多期二叉树模型的说法中，正确的有（　　）。
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目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括（ ）。A.穆迪的Credit MonitorB.5Ps分析系统C.KPMG的死亡概率模型D.穆迪的Risk Calc
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下列选项中关于LoI的说法正确的是()。A.描述了BIM模型的发展程度B.描述了BIM模型的精细程度C.定义了每个阶段需要细节的多少D.用于确定模型的输出结果
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目前所使用的定性分析方法中，使用最为广泛的系统是（ ）。 A. 5Cs系统 B. 5Ps分析系统C.骆驼CAME分析系统 D.穆迪的Risk Calc
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下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型B.KMV的Credit Monitor模型C.死亡率模型D.Credit Risk+模型
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关于一元线性回归模型，下列说法正确的是（）。A.Ⅰ．ⅢB.Ⅰ．ⅣC.Ⅱ．ⅢD.Ⅲ．Ⅳ
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下列关于古诺模型的说法中，正确的有()。Ⅰ．古诺模型又称双寡头模型Ⅱ．古诺模型是由法国经济学家古诺于1938年提出的Ⅲ．古诺模型通常被作为寡头理论分析的出发点Ⅳ．古诺模型是早期的寡头模型A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
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下列选项关于BIM的运维系统架构流程说法正确的是（）。A、结构方案设计模型B、结构初步设计模型C、结构施工图设计模型D、结构规划设计模型E、结构施工模拟模型
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下列各项不属于违约概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、Credit Risk+模型
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单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A似定每笔贷款不违约状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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单选题关于量化投资，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．数据是量化投资的基础要素Ⅱ．量化投资追求的是相对收益Ⅲ．量化投资的核心是策略模型Ⅳ．量化投资模型必须不断优化AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅡ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅲ
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单选题下列各项不属于违约概率模型的是（）。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型C死亡率模型DCredit Risk+模型
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多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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