目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括（ ）。A.穆迪的Credit MonitorB.5Ps分析系统C.KPMG的死亡概率模型D.穆迪的Risk Calc

目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括（ ）。

A.穆迪的Credit Monitor
B.5Ps分析系统
C.KPMG的死亡概率模型
D.穆迪的Risk Calc

参考解析

解析：20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展．涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor,KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型。

相关考题：

使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（ ） A．对 B．错
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较常见的定量分析法主要包括各类违约概率模型分析法。（ ） A．对 B．错
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使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（ ）
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违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。A．RiskCale模型B．Logit模型C．CreditMonitor模型D．KPMG模型E．死亡率模型
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下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法,正确的有( )A．定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B．定量分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策C．实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法D．与传统的定性分析方法相比,违约概率模型对历史数据的要求更高E．违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
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客户信用评级的发展过程是( )。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
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下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（ ）。A．专家判断法B．信用评分模型C．违约概率模型D．Credit Risk＋模型
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使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法都能够直接估计出客户的违约概率。（ ）
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使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。A．专家判断法B．历史违约经验C．统计模型D．外部评级映射E．情景模拟法
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定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点（ ）A．属于现代信用风险计量方法B．能够直接估计客户的违约概率C．对历史数据的要求更高D．需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且积累至少五年的数据E．属于传统信用风险计量方法
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下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法中，正确的有()。A:定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B:定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策C:实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法D:与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高E:违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
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()的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。A.统计计量模型B.违约概率模型C.定量分析模型D.定性分析模型
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《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。A:违约概率模型B:定性分析法C:定量分析法D:信用风险量化模型
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客户信用评级的发展过程是（　　）。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
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催收评分中的违约概率模型所使用的信息有（ ）。A.还款与拖欠行为信息B.账户使用记录C.催收金额D.回收信息E.贷款历史催收信息
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信用风险计量的方法不包括()。A.专家判断法B.信用评分模型C.预测模型D.违约概率模型
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商业银行客户信用评级的发展过程是( )。A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
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客户信用评级的发展过程是()。A:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C:违约概率模型→信用评分模型→专家判断法D:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
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概率分析是指使用概率研究预测各种（）和（）的发生对投资项目评价指标影响的一种定量分析方法。
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概率分析方法是使用概率来研究预测不确定性因素和风险因素对项目经济效果影响的一种定量分析方法。
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概率分析是指使用概率研究预测各种（）和风险因素的发生对投资项目评价指标影响的一种定量分析方法。
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下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A、违约概率是事后检验的结果B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
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单选题客户信用评级的发展过程是（ ）。A违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
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多选题催收评分中的违约概率模型所使用的信息有（ ）。A还款与拖欠行为信息B账户使用记录C催收金额D回收信息E贷款历史催收信息
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单选题信用风险计量的方法不包括（ ）。A专家判断法B信用评分模型C预测模型D违约概率模型
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单选题（ ）的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。A统计计量模型B违约概率模型C定量分析模型D定性分析模型
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单选题目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（ ）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。A基于内部评级的方法B基于外部评级的方法C信用评分模型D违约概率模型
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