适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力的风险度量方法是（ ） A.最大可能损失 B.概率值 C.在险值 D.期望值
适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力的风险度量方法是（ ）
A.最大可能损失
B.概率值
C.在险值
D.期望值
B.概率值
C.在险值
D.期望值
参考解析
解析：在险值，又称VaR，是指在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点，为《巴塞尔协议》采用。在险值的局限性是适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力。选项C正确。
相关考题：
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。A．考虑了“肥尾”现象B．不能度量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D．风险度量的结果受制于历史周期的长度E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
采取蒙特卡洛法来度量风险价值，其优点是( )。A．不存在模型风险B．对于基础数据存在一定的假设，计算量很小C．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题D．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应E．产生大最路径模拟情景，比其他方法更精确和可靠
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
单选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法不正确的是（ ）。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重D存在模型风险
多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。AⅠ和ⅢBⅢ和ⅣCⅠ和ⅡD只有Ⅰ
判断题在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（ ）A对B错