资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。A、方差度量法B、收益预期范围度量法C、历史数据法D、下跌概率法
资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。
- A、方差度量法
- B、收益预期范围度量法
- C、历史数据法
- D、下跌概率法
相关考题：
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A方差一协方差法能预测突发事件的风险B方差一协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
判断题确定资产类别预期收益的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。A对B错