下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。
Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ

参考解析

解析:蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求,但是高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响,不适用于计算期权产品的风险价值。

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销售百分比预测法在具体计算中,又可以细分为三种方法。下列各项中,不属于其具体计算方法的是()。A、销售总额分析法B、销售增加额分析法C、项目变动分析法D、高低点分析法

简述是风险识别的方法之一——事故树分析法的优缺点。

下列关于敏感性分析的说法错误的是()。A、敏感性分析计算简单B、敏感性分析计算复杂不便理解C、敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D、对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ

关于情景分析,下列说法错误的是()。A、情景可以人为设定B、是一种多因素分析方法C、也称为持续期分析D、情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到

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单选题下面关于定性风险评估方法的说法正确的是()。A通过将资产价值和风险等量化为财务价值和方式来进行计算的一种方法B采用文字形式或叙述性的数值范围来描述潜在后果的大小程度及这些后果发生的可能性C在后果和可能性分析中采用数值,并采用从各种各样的来源中得到的数据D定性风险分析提供了较好的成本效益分析