套利定价模型表明（　　）。Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

套利定价模型表明（　　）。
Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考解析

解析：套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

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